新永安国际资产管理有限公司气候相关风险管理声明

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新永安國際資產管理有限公司氣候相關風險管理聲明


氣候變化是近年全球共同面對迫在眉睫的挑戰。新永安國際資產管理有限公司 (下稱「新永安國際資產管理」) 一直關注氣候變化所帶來的負面影響,並積極參與有關應對氣候風險的行動,以降低對其投資組合之潛在負面影響。為更有效應對氣候變化相關風險,新永安國際資產管理已經將氣候風險管理納入我們的治理、投資管理流程和風險管理中。


管治架構


新永安國際資產管理設立投資決策委員會,董事會授權投資決策委員會按新永安國際資產管理有限公司投資決策委員會章程領導和執行管理投資組合氣候相關風險。投資決策委員會負責識別、評估、監測和管理與公司投資組合有關的氣候風險相關問題,並每年最少召開兩次會議。投資決策委員會的具體工作內容包括支持制定投資戰略和風險管理程序以確保公司應對氣候相關風險,並通過對員工提供培訓以提高公司對氣候相關風險的認識以建立識別和處理氣候風險的內部能力。投資決策委員會負責制定及審查就處理氣候相關事宜的目標和行動,並設立完善的內部程序和流程。


投資決策委員會每年定期、或在基金投資策略發生轉變等主要變化時不定期對氣候相關風險的關聯性與重大性進行檢視和評估,必要時更新相關的披露檔,並定期向董事會彙報。


風險管理


新永安國際資產管理的投資決策委員會獲董事會授權負責監控各基金及投資組合的風險管理、包括制定及定期審閱公司的氣候相關風險管理機制。基金經理及各職能部門須遵守證券及期貨事務監察委員會發表的《致持牌法團的通函 – 基金經理對氣候相關風險的管理及披露》內的相關規定,訂立、實施和維持下述的氣候相關風險管理政策及程序,將氣候相關風險因素融入投資風險管理中,並制定相關內部管理政策。


就每隻新永安國際資產管理的基金或投資組合,我們會使用合適的指標去識別、評估及量化每隻基金或投資組合中氣候相關風險的關聯性和重大性。在有關聯及重大的氣候相關風險,例如考慮投資公司所涉及的行業或業務會否對氣候變化産生重大影響,主要考慮為以下七大氣候風險相關行業:公用事業和電力、採礦、石油、天然氣、交通、建築、化工。透過定性氣候相關風險評估,我們對投資公司所屬行業進行分析評估投資組合涉及的氣候風險。


在關聯性識別和評估過程中,新永安國際資產管理首先結合特定基金的投資策略、投資類別、投資期限等特點判斷氣候相關風險是否與其投資組合具有關聯性。若在初步判斷後,認為氣候相關風險對特定基金或投資策略有影響,新永安國際資產管理會對相應基金或投資策略的底層投資標的進行氣候相關風險暴露水準的評估,並依據提前設定的閾值確定氣候相關風險的關聯性。


在判斷基金與氣候風險為有關聯時,新永安國際資產管理進一步採取合適的方法識別和評

估氣候相關風險對於特定基金或投資策略的重大性,新永安國際資產管理考慮可能采取以下一種或多種的方法:-


l  定性評估分析氣候相關風險是否在可預見的未來對相關的基金或投資策略造成影響或者帶來經濟效益變化,而對其氣候風險進行判斷。


l  採用關聯性分析過程中計算出的該基金或投資策略的整體風險暴露水準得分,依據提前設定的閾值評估氣候相關風險的重大性。


l  在投資組合氣候相關風險被識別為有關聯且重大時,新永安國際資產管理將對投資組合進行情境分析。情境分析是用來考慮未來可能會出現的情況和結果的一種方法,通過設想各種可能發生的未來狀態,在給定一系列特定的假設和約束條件下,分析相應的後果。






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